经济学发展新方向：心理学对经济学影响

[摘要]：本文就心对学的的前沿进行概括和梳理。本文的结构安排如下：心理学和经济学的研究有一定的交叉，但研究的目标、假设和却殊异，这提供了经济学和心理学交叉研究的方法论依据；近年来心理学的一些新发现大大扩展了经济学对偏好和效用的认识；心理学的一些发现对人们在经济生活中判断和决策的过程产生了质疑；心理学领域的一些新发现能对经济学领域的一些反常现象进行有力的解释，所有这些预示着经济学的一个新方向。

[关键词]：经济学心理学交叉学科

NewDirectionofEconomics:PsychologicalInfluencesonEconomics

AbstractThispapersummarizesthenewdevelopmentsofpsychologicalinfluencesonEconomics.Thispapermaintainsthatdifferentmethodologyandassumptionsonhumanbehaviorsleadtoabundantpsychology-economicsresearch;newpsychologicaldevelopmentsexpandtheconventionaleconomicpreferenceandutilitytheory;judgmentbiasesunderuncertaintyposemoreradicalchallengestoeconomicmodels;newpsychologicaldevelopmentscouldexplainmanyofabnormalitiesofeconomics,allofrefertoanewdirectionofeconomics.

JelClassification:D81;D84;D90

一、引言

二、经济学和心理学的前提假设和方法差异

从研究假设来看，传统经济学常常借助两个关键的假设来模型化个人的经济行为：一个是理性假设（rationalityassumption），所谓理性，是指经济主体，包括厂商、消费者和政府等会利用一切可用的信息来追求自身利益最大化；二是自私自利假设（self-interestassumption），是指经济行为人始终以自身的利益或效用的最大化作为决策的目的。换句话说，传统经济学认为消费者、厂商和政府等都是理性的“经济人”（economicman），一般而言，他们都会利用最佳的方法收集各种与己有关的信息，然后对它们进行细致精确的，最后，在此基础上会合乎逻辑地和理智地选择能使自身利益最大化的行为。这一说法有这样三层涵义：一是信息是完备的，“经济人”能够获得信息并充分利用这些可获得的信息；二是“经济人”的决策方式是前瞻式的（forward-looking），即他能够考虑到他当前决策对于未来的后果；三是“经济人”的决策结果是优化决策的结果，因而不存在所谓有意识的人为偏差。这三层涵义意味着经济学中的行为人在决策时将主要受制于信息和物质等外在因素，换句话说，经济行为人的决策不过是对这些外在刺激的一个良性反应，它与行为人可能受到的内在刺激关系不大。反观心理学，特别是认知心理学（cognitivepsychology）领域，它们则主要将人类的行为视作为一个能够进行编码和解码的反应系统来研究，只不过是人类这个认知系统并不象机器系统那般，只会对外在刺激做出机械式和程式化的反应，相反，人类是以一种自觉的和理性的方式进行着这个过程。当然，心理学也承认“理性”在这个系统中的地位，但是，心理学并不象经济学那样对“理性”推崇备至，它们认为理性本身以及它在人们行为决策中的影响程度还尚待研究。不仅如此，认知心理学还认为整个人类的行为，包括经济行为，还受制一些不自觉的、非理性的甚至冲动性的因素，比如，情绪、环境、行为人原先的信念和脑中的记忆留存等内、外因素的影响，而不单单是理性决策结果。相较而言，内在的刺激在很大程度上将作用于人类的行为本身，而外在的因素对行为的作用程度则相对小些，所以，人类的行为及其背后的动机是如此复杂，简直难以用“理性”穷尽。

从研究方法上来看，经济学所采用的方法主要是方法论上的“个人主义”、假设的数学化和正规化、推理的逻辑化和一些复杂的经验检验等。这样一来，一个正规的经济学理论就必然成为一个严格意义上的数学命题——一个严格定义的目标函数、一个决策信息集以及一系列的约束条件，然后，在这些条件下对目标函数进行最优化求解，这样，如果数学求解正确的话，那么，该经济理论便可能被认为是构建正确。否则，该经济理论很可能会被认为是完全错误的。这就是传统经济学求解问题的基本思路和基本方法。然而，问题似乎并没有如此简单，因为经济学所进行的这些前提假设、所使用的这些研究方法必将产生这样一个必然结果：经济学家必须对人类的认知、偏好和行为进行高度的简化和概括，否则，经济理论就难以构建。但是，“有所得必有所失”，经济学这样做的结果恰恰在客观上遗漏了人类行为中一些难以简化和概括、因时因地而变化的内容。而与此形成鲜明对照的是，心理学并不必受制于理论的数学化、高度的抽象化和概括等方面的影响，它完全可以对人类行为的一切本质特征和方面进行细致入微的研究。因此，心理学关注的问题并不是该问题是否能够被简化和概括，而是哪些因素将会影响到行为人的决策过程，以及这些影响行为人决策的因素的重要性和现实性如何。因此，从研究方法上来看，经济学和心理学的问题似乎便成为这样一个两难抉择（trade-off），一方是以问题的正规化、抽象化和一般化见长（经济学），而另一方则以问题的非正规化、现实性和多样性见长（心理学）。

概而言之，从研究假设来看，二者之间是如此悬异，前者重视外在刺激，后者则重视内在刺激；从研究方法看，前者是正规化、逻辑化和实证化，而后者则不受制于此，它更强调问题的本质特征、现实性和描述性。尽管在这两方面经济学和心理学之间的差异悬殊，但是，从两者的研究对象来看，它们都涉及到对人类行为的研究，都涉及到人类内在动机与外界刺激的关系这一范畴，因此，经济学和心理学在某种程度上出现一定的融合和交叉也应该是情理中事。另一方面，由于双方研究假设和研究方法的不同，也许恰恰可以提供我们把握人类行为这个复杂而又动态的问题的更多视角，从而为人类更好地、更加科学地认识自身、认识社会提供良机，这也许正是我们从事心理学与经济学相互影响研究的方法论依据。

三、不确定性与偏好、效用理论

（一）依赖、损失规避、敏感性递减与偏好水平

近年来，心对偏好的认识水平大大提高。参考依赖（referencedependence）就是这些新发现之一。所谓参考依赖，是指人们在进行决策的过程中，他的个人偏好水平在很大程度上会依赖于决策者个人心理上的那个参照系，而并不一定依赖于决策者的收入、福利和境况的总水平。比如，一个储户原打算将自己闲置不用的美元存入当地银行，他心理上的利率水平为0.8%左右，因为这是他在美国所看到的利率水平，可是，当他到回当地以后才发现，当地银行美元的挂牌利率只有0.56%，大大低于他的心理价位，于是，他大失所望，不仅没有存钱，而干脆将自己原先已存入的美元也拿出投资房地产生意。参考依赖是心理学家Helson（1964）发现的一个重要的心理学原理。当时，他发现：人们在对温度、亮度、声音等的变化作出反应的过程中，过去已有的经验或者现有的经验在很大程度上决定了人们对温度、亮度、声音等的适应水平。后来Kahneman和Tversky于1979年在消费和收入的关系问题时再次印证了该原理。参考依赖反映了现实中人们对偏好的认识可能与经济学家们眼中的偏好并不一样，这意味着经济学在进行效用的时候，应该将人们的习惯性的消费水平ct作为一个重要的决策变量纳入效用函数，比如，传统的效用函数为Ut(ct)，它表示某消费者在t时刻消费量为ct时，他的消费带给他的效用水平。这样，若我们以rt代表该消费者的参考水平，那么，他的效用函数就应修改为Ut(ct,rt)，其中，rt成为第二个自变量，它主要取决于过去的消费量或者自己预期的消费量。 损失规避产生的一个重要的原因是禀赋效应（endowmenteffect）。它是Thaler（1980，1985）年提出的一个概念，其原理是：一旦人们拥有一种商品以后，他们就会比没有该商品以前更加珍视它。Kahneman,Kentsch,andThaler(19

90)通过一系列的实验对此概念进行了很好的说明。一次会议前，有1/3的人桌子前面被放了一个零售价格为5元的饰花杯子。会议开始后，所有面前有杯子的人均被告知该杯子已属他们所有，每位杯子的接受者同时收到一份调查表，调查表告诉他们：杯子的接受者有权卖掉该杯子，但是，卖价随后才能决定：(a)卖掉杯子，得到卖价数量的货币；(b)留下杯子，当然可以将它带回家。结果，所有已拥有杯子的人（卖方）的卖价范围从0.5到9.5元不等。而那些没有拿到杯子的人（买方）同样收到一份调查表，调查表告诉他们有权收到杯子或者相当于杯子价钱的金钱，结果，不拥有杯子的人的出价范围也在从0.5到9.5元不等，情况似乎和卖方的情况一样，但是，卖价和出价的平均结果却大相径庭。卖方的平均价格为7.12，而买方的平均买价为3.12元。卖方和买方偏好差异如此之大，原因主要在于杯子对于买方来说是一种收益，而对卖方来说是一种损失，在这里禀赋效应使得两种情形下的结果差异很大。损失规避产生的另外一个原因是：在多样化的选择中，现状偏差（statusquobias）常常会出现。Knetsch和Sinden（1984）和Knetsch（1989）做了一项实验，一个班的学生被随机地分给糖果和饰花杯子，结果，每个学生都有机会彼此交换他们的物品，结果，双方都有90%的人不愿意交换。这样的实验曾在不同的地方、不同的人群多次重复过，但是结果都大致相同。该实验说明：人们的偏好在有些情况下是由当初的资源配置决定的。

（二）不确定性、期望效用理论与前景理论

传统经济学认为：不确定性条件下，人们进行经济决策遵循的依据是所谓的主观效用最大化原则（subjectiveexpected-utility），即，若S代表经济个体凭借经验觉察的每一个结局s所组成的集合，,U(s)代表每一结局s所带来的效用，P(s)代表每一结局发生时经济个体对它的发生所赋予的主观概率，那么，该经济个体的总效用将为。主观效用理论意味着经济个体的偏好在概率上是线性的——人们在一种概率状态下的偏好水平独立于另一种概率状态下的偏好水平。 其他方面的行为证据还有：概率接近于0的情况下，人们会更加关注概率方面较小的变化而不是其他的情形（Kahneman,Tversky(1979a)）；后悔和预期在解释偏离预期效用理论方面发挥着重要作用（LoomesandSugden(1982,1987a,1987b),andGul(19

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1)）；人们决策的概率权重与面临收入和损失时的态度完全不同，人们更多地表现出损失规避；值得注意的是，Tversky和Kahneman（1992，p.297）的研究还表明：人们的风险态度将与过去的假说完全不同，在行为主义基础之上，人们对风险的态度将可以清楚地界分为收入的风险规避、收入的风险爱好、大概率损失时的风险爱好与小概率损失的风险规避四种情况。

心理学家的这些发现表明：在不确定性的条件下，原先的期望效用理论将面临着被改写的命运。首先提出这一问题的是1988年的诺奖获主MauriceAllais（1953a）。他发现人们在面临多种选择时常常会违反期望效用理论的替代公理，这被人们称为“阿莱斯悖论”。1979年，Kahneman和Tversky在《前景理论：风险决策分析》一文中提出前景理论（prospecttheory），它是这方面研究的最新进展之一。他们认为：期望效用理论是不证自明的公理，而前景理论则是描述性的理论，它并不是在一系列公理的基础之上进行逻辑推理的结果，相反，它是在经验观察的基础之上发现的人们的一个行为原则。1986年，他们指出：期望效用理论并没有失效，前景理论也不能描述所有类型的人类行为，这两者都有各自的优势：比如，期望效用理论可以描述人们的理性行为，而前景理论则可以描述更为丰富的和复杂的人类行为。在考虑了行为的一些新的发现后，他们将前景理论模型化为，其中，代表决策权重函数，它的形状为图3所示。V代表价值函数，ΔWi代表的是与参照点相比的财富的变化水平，参照点往往代表的就是决策者的现时财富水平。

由前景理论模型，我们可以看出：前景理论与传统的期望效用理论主要存在三点区别：第一，在前景理论中决策者往往并不关心自己最终的财富水平，而却关注相对于参照点而言的财富的变化水平ΔWi，由于参照点往往取决于决策者的现时财富水平和自己心理期望的目标，所以决策者常常根据它们来判断一种财富的变化是收入还是损失。这意味着在前景理论中，决策者的决策可分为这样两个阶段：①确立合适的参照点；②根据这个参照点形成“收入”或“损失”的评价和判断。第二个差别是价值函数V，它是依据财富的变化而定义出来的，即它在面临收入是凹的（右侧），在面临损失是凸的（左侧），中间的交点代表的是决策参照点，曲线的斜率在左侧比右侧要大。其含义正是上述的“损失规避”和“敏感性递减”的意旨。价值函数的形状是S形状的，如图1所示。相反，经济学中的期望效用理论则是处处下凹的，并且其斜率也要小得多。第三个差别是：决策权重函数，它是客观概率Pi的转化形式。该函数是单调递增的，0和1分别为两个间断点，它的含义是在概率较小时其权重大，而在概率较大时其权重小。前景理论与期望效用理论的差别表明：前景理论与行为方面的很多证据一致，人们在面临不确定的条件下的决策与以往传统经济学的期望效用理论有所不同；这为纠正人们在真实的经济生活决策中的一些错误提供了工具和新的见解。

（三）偏好的时间不一致性与双曲线形贴现函数 然而，近年来心理学的发现却表明：指数式偏好是不正确的，人们的偏好在时间上往往是所谓的双曲线形的。其表现是：人们对现时的效用和福利的关注要强于对未来效用和福利的关注。比如，人们常常过度饮酒、过量饮食，而置未来的健康全然不顾；人们宁可观看滑稽电视、享受现时的快乐，而将让人痛苦的事情向后推等等。PhelpsandPollak（1968）曾用两参数模型对原先的指数式偏好理论进行了修正，从而将指数式偏好和时间不一致性偏好统一在一个框架之内。见下列公式：

其中，ut代表t时期一个人的即期效用，δ代表人们对时间一致性的耐心，Ut代表t时期的跨期偏好。若β=1，那么该偏好是时间上一致的所谓的指数式偏好，然而，若β